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水泥价格对螺纹钢价格的时滞效应

发布时间:2013/1/31 11:15:32信息来源:www.16mnhjg.com.cn点击:

2013年1月29日,上期所螺纹钢主力1305合约29日早盘以4061元/吨开盘,全天震荡运行,尾盘略有拉升。全天****4,043元/吨,****4,075元/吨,报收于4,069元/吨,与上一交易日(28日)结算价持平,成交1,691,260,持仓量1,395,986手,减34,368手。

我们使用交叉相关系数方法判断螺纹钢与水泥价与量之间的****与滞后关系。

30日上海二级螺纹或持稳,Ф18-22mm沙钢螺纹钢报价3740~3760元;广州螺纹钢走稳,韶钢同规格报价3930~3950元;长沙螺纹或持稳,同规格萍钢螺报价4040~4060元;北京16mn合金管或弱稳,首钢螺纹报价3660~3670元。

我们选取了上海地区的螺纹钢现货周度报价与上海地区42.5水泥现货周度价格进行交叉相关系数方法,得出水泥对螺纹钢价格****5期,相关性达到****时的0.5517。由于螺纹钢与水泥现货价格均采用周度,本结果显示水泥价格对螺纹价格****5周。上述水泥价格波动表现相对刚性,水泥价格对螺纹钢价格的****性仍需继续考证。

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