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水泥价格对螺纹钢价格的时滞效应

时间:2013/1/31 11:15:32 来源:www.16mnhjg.com.cn 点击:

2013年1月29日,上期所螺纹钢主力1305合约29日早盘以4061元/吨开盘,全天震荡运行,尾盘略有拉升。全天****4,043元/吨,****4,075元/吨,报收于4,069元/吨,与上一交易日(28日)结算价持平,成交1,691,260,持仓量1,395,986手,减34,368手。

我们使用交叉相关系数方法判断螺纹钢与水泥价与量之间的领先与滞后关系。

30日上海二级螺纹或持稳,Ф18-22mm沙钢螺纹钢报价3740~3760元;广州螺纹钢走稳,韶钢同规格报价3930~3950元;长沙螺纹或持稳,同规格萍钢螺报价4040~4060元;北京16mn合金管或弱稳,首钢螺纹报价3660~3670元。

我们选取了上海地区的螺纹钢现货周度报价与上海地区42.5水泥现货周度价格进行交叉相关系数方法,得出水泥对螺纹钢价格领先5期,相关性达到****时的0.5517。由于螺纹钢与水泥现货价格均采用周度,本结果显示水泥价格对螺纹价格领先5周。上述水泥价格波动表现相对刚性,水泥价格对螺纹钢价格的领先性仍需继续考证。